Black scholes Option Pricing, Volatility calculation by using Newton-Raphson algorithm

Black Scholes Option Pricing 으로 Option 가격을 계산,
이때 넣은 Volatility 를 미지수로 두고 Newton-Raphson algorithm 으로 다시 구해봄
소수 5째자리 error 로 찾는데 14회 정도 iteration 하여 찾아냄
시간은 콜은 51마이크로초, 풋은 93.5마이크로초 걸림



참고 문헌
Modelling the implied volatility surface : an empirical study for FTSE options
Author : Amadeo Alentorn